Поиск
  • SBProMedia

Подбор фильтров и важность аномальных объемов

(Обсудить данную тему вы можете на нашем форуме)

В данной статье мы рассмотрим две важные темы: как правильно подбирать фильтры для кластерных графиков, и почему стоит фокусировать внимание именно на аномальных объемах.


Подбор фильтров


Для корректного подбора фильтров для кластерных графиков, необходимо соблюсти два критерия:

1. В итоге, подсвеченных объемов на графике не должно быть очень много, и в то же время, очень мало.

2. Большая часть «пула» объемов, или другим языком – рядом стоящих объемов, должны быть в каких-то ключевых точках – развороты рынка, или точках пробития каких-либо high либо low. Почему должно быть преобладание в таких точках – так мы будем понимать, что найденные объемы действительно важны, и в большинстве случаев приводят к логически понятной реакции рынка.


Подобрать фильтры для нужного тайм-фрейма можно двумя способами:

1. Методом ручного подбора настроек и визуальной корректировки

2. С помощью специальных инструментов, которые есть в платформе SBProX, с задействованием визуальной корректировки.


На ручном подборе мы останавливаться не будем, скажем лишь только то – что данный способ занимает больше времени, нежели второй.


Для подбора фильтров мы будем использовать инструмент Price Rating (Рейтинг цен), и в качестве примера рассмотрим инструмент GC (Золото).
Рассматриваемый период: 01 марта по 01 апреля.

На данном периоде, мы покажем как правильно подобрать фильтры.


Открыв окно Price Rating, вы можете увидеть вкладку «Dynamics of max. values».

На данной вкладке отображается график динамики изменения максимальных объемов, в каждом баре за выбранный период времени.


«Просканируем» по очереди все пять недель, с 01 марта по 02 апреля:



Условно, мы можем разделить максимальные объемы в кластерах на три группы: крупные, средние, ниже средних.


Данные зоны выделены примерно, чтобы можно было выявить некоторые средние значения (легко видно невооруженных глазом, но можно посчитать на калькуляторе и округлить если нужны более точные значения).

В итоге, мы имеем следующие усредненные показатели по всем пяти неделям:


Крупные объемы: от 800 и выше

Средние объемы: от 500 и выше

Ниже средних: от 300 и выше


Именно эти полученные значения мы и должны ввести в поля фильтров в настройках графика:



Визуальная корректировка фильтров


Введя предыдущие фильтры, практически на всех неделях мы можем наблюдать следующую картину:



Как мы видим из данного скриншота, на графике слишком много значений от 300 контрактов (обозначены зеленым цветом).

Поэтому нам опытным путем стоит увеличить данный фильтр, в 1.5 или 2 раза до минимум 450 контрактов.

В итоге после корректировки имеем следующие графики (по неделям):


Мы видим, что данные настройки для GC на тайм фрейме 30 минут более чем корректные, так как объемы часто появляются в точках разворота, или пробития уровней. Так же данных объемов не очень много - 3-5 скоплений за неделю, и не очень мало.


Определение аномальных объемов


На данной теме хотелось сконцентрировать ваше внимание в большей степени, чем на подборе фильтра.

Для начала необходимо понять суть – что такое аномальный объем, и зачем нам нужно находить такие точки.


Под аномальным объемом подразумевается объем, который значительно больше, чем среднестатистический.

Такие объемы, как правило, будут появляться очень редко, или гораздо реже, что вполне логично.

И соответственно, такие объемы по логике будут иметь большую «силу» и «вес» по отношению к остальным.

Именно поэтому они интересны.


Для большей наглядности, мы будем использовать индикатор Cluster Search, чтобы глобально увидеть точки в которых появлялись аномально крупные объемы. Мы выставим фильтр в два раза больше, чем средний объем, который мы определили ранее.


Аномальный объем = средний объем * 2 (500 * 2 = 1000)

При этом, мы задействуем погрешность порядка 10% в меньшую сторону, так как если будет объем 950 контрактов, то мы его просто не увидим.


Итого, аномальный объем у нас будет от 900 контрактов (1000 – 10%)

Обратите внимание, в каких точках появляются данные объемы, и как рынок реагирует на данные уровни.


Выводы Вы можете сделать самостоятельно

Приобрести полный курс анализа кластерных графиков, Вы можете на сайте https://www.sbpro-media.com/

P/s:


Конечно же, кластерный анализ далек от эффективного в плане анализа объемов, так как по своей сути это крайне синтетический инструмент.

В будущих статьях мы рассмотрим анализ ленты принтов, и сравним его с кластерным анализом.


Спасибо за внимание!

Просмотров: 2,004Комментариев: 15